采用
df.to_csv('my_file.gz', compression='gzip')
从文档：
compression：字符串，可选的字符串，表示要在输出文件中使用的压缩，允许的值为’gzip’，’bz2’，’xz’，仅当第一个参数是文件名时使用
Python / Pandas从CSV创建zip文件
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