如果您知道线性代数,那么有一个简单的函数可以解决任何库都应支持的优化问题。不幸的是,自从我研究它以来已经很久了,我无法告诉您公式或支持该公式的库,但是需要进行一些研究才能发现它。要点是任何线性代数库都应该这样做。
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这是我发现的帖子的引文。
一些研究表明,“平均方差投资组合优化”可以给出良好的结果。我在一条消息中讨论了这一点
为了实现这种方法,需要的输入是收益的协方差矩阵,该矩阵需要历史股票价格,可以使用“ Python报价收集器”http://www.openvest.org/Databases/ovpyq获得历史股价。
对于预期的回报-hmmm。我引用的其中一篇论文发现,假设所有股票的预期收益均等可以得出合理的结果。
然后,需要一个“二次编程”求解器,该求解器似乎由CVXOPT Python包处理。
如果有人用Python实现该方法,我将很高兴听到它。
R中有一个“回测”程序包(可从Python调用的开源统计信息包)http://cran.r-project.org/web/packages/backtest/index.html “用于探索有关金融工具的基于投资组合的假设(股票,债券,掉期,期权等)。”