我已在Windows 8 64位，Python 2.7和Visual Studio 2013中成功安装XGBoost（不需要mingw64）
使用新版本的XGBoost，这是我的步骤
安装cmake https://cmake.org/download/
验证cmake已成功安装
$ cmake
Usage
cmake [options] <path-to-source>
cmake [options] <path-to-existing-build>
...
克隆xgboost源
$ git clone https://github.com/dmlc/xgboost xgboost_dir
创建Visual Studio项目
$ cd xgboost_dir
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake .. -G"Visual Studio 12 2013 Win64"
构建Visual Studio 2013项目
构建解决方案后，将在文件夹中创建两个新文件libxgboost.dll和xgboost.exe``xgboost_dir/lib
构建python包
验证xgboost已成功安装
$ python -c "import xgboost"
这是我的步骤：
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