只需使用+和构造文件名str。如果需要，还可以使用旧样式或新样式格式进行格式化，因此文件名可以构造为：
"file_" + str(i) + ".dat"
"file_%s.dat" % i
"file_{}.dat".format(i)
请注意，您的当前版本不指定编码（你应该），并没有正确地关闭错误案件的文件（with声明确实是）：
import io
for i in xrange(10):
with io.open("file_" + str(i) + ".dat", 'w', encoding='utf-8') as f:
f.write(str(func(i))
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清零编程群