df_returns 假定是收益的数据框架，其中每一列是单独的策略/经理/安全性，而每一行是一个新日期（例如，每月或每天）。
cum_returns = (1 + df_returns).cumprod()
drawdown = 1 - cum_returns.div(cum_returns.cummax())
使用python中的矢量化解决方案计算最大跌幅
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