您的方法通常很好。您可以这样写：
a = []
prompt = "-> "
line = input(prompt)
while line:
a.append(int(line))
line = input(prompt)
print(a)
关于您的其他问题：
对于一个Python 2.x的版本，只是掉input()了raw_input()。
仅出于教育目的，您还可以使用以下 编写它：
def read_input(prompt):
x = input(prompt)
while x:
yield x
x = input(prompt)
xs = list(map(int, read_input("-> ")))
print(xs)
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清零编程群