我不认为pysftp支持代理。不过请注意，pysftp只是Paramiko库的包装，它确实支持代理。
因此，我建议您直接使用Paramiko。
要向代理进行身份验证，请在CONNECT命令后添加以下Proxy-Authorization标头：
Proxy-Authorization: Basic <credentials>
其中<credentials>是以base-64编码的string username:password。
auth = 'Basic ' + base64.encodebytes("username:password".encode()).decode()
args = ("123.123.123.255", 23, auth)
cmd_connect = "CONNECT {}:{} HTTP/1.1\r\nProxy-Authorization: {}\r\n\r\n".format(*args)
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清零编程群